Solving the Problem of Overfitting

The Problem of Overfitting

當我們要尋找 Hypothesis 來 fit 我們的 training set 時

可以遇到三種情況

1. Underfit (High bias)

   • Hypothesis 不是很好的 fit 這些 example data

2. Just right

   • Hypothesis 很好的 fit 這些 example data

3. Overfit (High variance)

   • Hypothesis 太過 "鑽牛角尖" 於每一個 training set

我們為 Overfitting 下一個定義 :

太多的 features，讓求得的 Hypothesis 在 training data 得到不錯分數 (cost function J 接近 0)

但完全沒辦法讓 test set 或是真實資料套入使用

同樣的事情可以發生在 logistic regression :

會造成 overfitting 的原因就是因為 features 使用太多了

但又不知道哪些 features 可以完全消除掉 (可能對 training 有益)

有兩種方法可以解決 :

1. 減少 features 數量

   • 手動選擇不要的 features

   • 使用 model selection algorithm (later in other course)

2. Regularization

   • 留下全部 features，但降低 theta's 的 magnitude

   • 這方法就可以不用擔心會不會刪掉對 training 有益的 features

Cost Function

若我們想降低多餘 (可能) 的 features 所帶來的 overfitting 影響

我們只要將這些 features 在 cost function 的代價提高，讓他們對 hypothesis 的影響下降就好

以 $\theta_0 + \theta_1x + \theta_2x^2 + \theta_3x^3 + \theta_4x^4$ 為例

我們將他的 Cost function 調整為

$$\min_\theta \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^m(h_\theta(x^{(i)})-y^{(i)})^2 {\color{red}+1000\cdot \theta_3^2+1000\cdot\theta_4^2}$$

新的 cost function 就可以在不去除 $\theta_3$ 跟 $\theta_4$ 的情況

讓兩者對 hypothesis 的影響降低

1000 可以是其他較大數值，但不能夠過大

不然會使得 $\theta_3$ 跟 $\theta_4$ 直接不見

右上的紫線就是在 implement regularization 過後的新 hypothesis function

所以除了 $\theta_0$ 不用變更以外

我們將 regularization 套用到所有的 $\theta$ (因為我們也不知道到底是哪一個 feature 造成 overfitting)

得到了新的公式 :

$$J(\theta) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^m(h_\theta(x^{(i)})-y^{(i)})^2+\lambda\sum_{j=1}^n \theta_j^2$$

• $\lambda$ 為 regularization parameter

  • 將會作為 $\theta$ 對於整個 cost function 的影響指標
• 只是多了後面一個式子，就可以讓 overfitting 的影響減少

• 但要小心，若 $\lambda$ 非常大的話

  • 會讓每個 $\theta$ 都變為 0
  • 變回 underfit 的狀況

Regularized Linear Regression

現在我們將 regularization 的公式套入 linear regression 和 logistic regression

先從 linear regression 的 gradient descent 開始

Linear regression - gradient descent

我們會改變所有 $\theta$ 但是 $\theta_0$ 要維持原本的樣子

$$\begin{aligned} &\text{Repeat \{}\\ &\theta_0 := \theta_0 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m(h_\theta(x^{(i)})- y^{(i)})x_0^{(i)}\\ &\theta_j := \theta_j - \alpha \left[\left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m(h_\theta(x^{(i)})- y^{(i)})x_j^{(i)}\right)+\frac{\lambda}{m}\theta_j\right] && j \in \begin{Bmatrix}1, 2, ... n \end{Bmatrix}\\ &\text{\}} \end{aligned}$$

我們發現第二行 $\theta_j$ 的公式可以在簡化成這樣 :

$$\theta_j := \theta_j(1-\alpha\frac{\lambda}{m})-\alpha\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m(h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)})x_j^{(i)}$$

可以發現 $1-\alpha\frac{\lambda}{m}$ 永遠都會是小於 1 的正數

所以負號的前一項能表示每回合的 $\theta_j$ 會固定變小

而後面一項跟原本的 gradient descent 一模一樣

Linear regression - Normal equation

要將 regularization 加入 normal equation 中

只需簡單加入 $\lambda \cdot L$ 即可，其中 $L$ 為一個像是 identity matrix 但第一項為 0 的特殊矩陣

這個矩陣為一個 $(n-1)\times(n-1)$ 的矩陣

有一個 0 的原因就是不想要變動到 $\theta_0$ 的值

$$\theta = \left(X^TX + \lambda \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ & 1 \\ && 1 \\ &&& \ddots \\ &&&&1 \end{bmatrix} \right)^{-1}X^Ty$$

將 regularization 套入 normal equation 也有另一個好處

之前說過若 features 大於 training examples 數量太多

則 $X^TX$ 有可能會為 non-invertible

但現在有了 $\lambda \cdot L$

$X^TX + \lambda \cdot L$ 就一定是 invertible 的矩陣了 !

Regularized Logistic Regression

我們一樣來將 regularization 套用在 logistic regression

讓 overfitting 的藍線變為正常的紫線 hypothesis

一樣在 logistic cost function

$$J(\theta) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m[y^{(i)}\log(h_\theta(x^{(i)})) + (1-y^{(i)})\log(1-h_\theta(x^{(i)}))]$$

的最後加上 regularization 的式子得到 :

$$J(\theta) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m[y^{(i)}\log(h_\theta(x^{(i)})) + (1-y^{(i)})\log(1-h_\theta(x^{(i)}))] + \frac{\lambda}{2m}\sum_{j=1}^n\theta_j^2$$

注意我們一樣不想變動到 $\theta_0$

所以 regularization 的 summation 從 1 開始 !

接著套進 gradient descent

$$\begin{aligned} &\text{Repeat \{}\\ &\theta_0 := \theta_0 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m(h_\theta(x^{(i)})- y^{(i)})x_0^{(i)}\\ &\theta_j := \theta_j - \alpha \left[\left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m(h_\theta(x^{(i)})- y^{(i)})x_j^{(i)}\right)+\frac{\lambda}{m}\theta_j\right] && j \in \begin{Bmatrix}1, 2, ... n \end{Bmatrix}\\ &\text{\}} \end{aligned}$$

其實跟 linear regression 一樣

只是 $h_\theta(x) = \frac{1}{1+e^{-\theta^Tx}}$

Advanced optimization

在 Octave 實作 logistic regression 的 advanced optimization 時

這些 code 又該怎麼跟 regularization 一起實作 :

$$\begin{aligned} &\text{function [jVal, gradient] = costFunction(theta)} \\ &\text{jVal = }[ \text{code to compute } J(\theta) ]; \\ \rightarrow &J(\theta) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m[y^{(i)}\log(h_\theta(x^{(i)})) + (1-y^{(i)})\log(1-h_\theta(x^{(i)}))] + \frac{\lambda}{2m}\sum_{j=1}^n\theta_j^2\\ &\text{gradient(1) = } [ \text{code to compute } \frac{d}{d\theta_0}J(\theta)]; \\ \rightarrow &\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m(h_\theta(x^{(i)})- y^{(i)})x_0^{(i)} \\ &\text{gradient(2) = } [ \text{code to compute } \frac{d}{d\theta_1}J(\theta)]; \\ \rightarrow &\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m(h_\theta(x^{(i)})- y^{(i)})x_1^{(i)} + \frac{\lambda}{m}\theta_1 \\ &\text{gradient(3) = } [ \text{code to compute } \frac{d}{d\theta_2}J(\theta)]; \\ \rightarrow &\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m(h_\theta(x^{(i)})- y^{(i)})x_2^{(i)} + \frac{\lambda}{m}\theta_2 \\ \vdots\\ &\text{gradient(n+1) = } [ \text{code to compute } \frac{d}{d\theta_n}J(\theta)]; \\ \end{aligned}$$